Хеджирование рисков на Форекс: виды, инструменты

Валютные пары не торгуются изолированно, это глобальный рынок и вы должны это использовать при торговле на бинарных опционах. USD – Американскому доллару нужно занять позицию, чтобы избежать серьезного технического пробоя вниз, так как пары вроде EURUSD, AUDUSD и NZDUSD находятся на критических уровнях. Применение корреляционного подхода принесёт максимальную пользу в дополнение к другими методами анализа и управления капиталом. В комментариях предлагаю обсудить, как можно зарабатывать на корреляции конкретных активов.

• Это называется корреляцией валютных пар, таблица которой доступна на различных бесплатных сервисах посвященных финансовым рынкам.
• Падение в EURNOK сегодня утром остановилось перед ключевой областью 9,80-9,75; закрытие после заседания ЕЦБ значительно выше 9,90 будет означать риск того, что снижение начнется нескоро.
• Если вы видите движение валютной пары вниз, вы можете посмотреть, движутся ли другие валютные пары, положительно коррелированные с данной, также вниз, подтверждая правильность вашего анализа.
• Хеджирование — это действия, направленные на снижение рисков неблагоприятного изменения цены на определённый актив.
• Все данные из “обзора рынка” анализируются и записываются в отдельный файл Correlations.txt.

Благодаря этому система может сама выбирать валютные пары для торговли и проводить сделки с минимальными потерями. Пользователь сможет тонко настраивать систему алгоритмического трейдинга, самостоятельно изменяя баланс соотношения потенциальной прибыли и возможных рисков. В общем случае, корреляция это статистическая взаимосвязь двух и более случайных величин. В случае с криптовалютами в качестве этих величин выступают временные ряды средней стоимости актива.

› Внутридневная трендовая форекс стратегия

Существуют различные правовые и налоговые ограничения в разных странах, которые могут повлиять на способность торговать определенными активами. С подобными ограничениями, например, http://kolekciya.narod.ru/Nor2.html массово столкнулись российские инвесторы. Менее опытным трейдерам лучше начинать с фондовых рынков и кратковременных сделок в течение одного или нескольких дней, советует аналитик.

Кроме нефти, на темпах падения индекса РТС сказался и общий отток капиталов из развивающихся рынков. Эта тенденция сменилась на противоположную после того, как с углублением ипотечного кризиса начался период срезания ставок. Вы можете выиграть на различной стоимости пунктов для каждой валютной пары.

Не секрет, что между ценовыми колебаниями многих криптовалютных пар есть непосредственная связь, которая заметна невооруженным взглядом. В определенные моменты времени стоимость одного актива может менять свое значение пропорционально изменению другого, нередко можно наблюдать и обратный процесс. Чтобы выявить эти зависимости необходимо ввести такой термин, как корреляция. Не забываем использовать все то, чему вы уже научились, https://www.dreadzone.com/2338-2/ помните про риск менеджмент и тогда корреляция валютных пар может стать достойным инструментом в вашем торговом арсенале. А самое главное – позволит избежать ошибок, когда вы торгуете сразу две пары, и даже не понимаете, что удваиваете ваши риски, если между выбранными парами есть полная синхронная корреляция. Этот прием используется уже на форексе, где во внимание берется то, что у каждой валютной пары своя стоимость пункта.

Совершенно не связанные (не коррелирующие) пары.

Поскольку EUR/USD позитивно коррелируется с GBP/USD и негативно — с USD/CHF и USD/JPY, необходимо проверить, двигаются ли три другие пары в такой же волатильности, как EUR/USD. Корреляция отображает лишь то, как именно два актива двигаются по отношению друг к другу. Пары могут двигаться вместе, в разных направлениях или вообще никак не взаимодействовать. Так и выглядит корреляция валютных пар — взаимосвязь, что нередко используется в торгах. В первую очередь рекомендуем пользоваться скриптом Correlations, разработанным для MetaTrader 4.

Вы можете применять ту же стратегию к активам, график цены которых зеркально повторяет друг друга. Сориентироваться в момент открытия и закрытия сделки слегка сложнее, но принцип остается прежним. Торгующих сырьем или http://www.tvsubs.ru/subtitle-140500.html ценными бумагами на вторичном рынке называют трейдерами. Взаимозависимость между валютами может приводить к волатильности уровня риска, что нежелательно, поэтому внимательно отслеживайте ее по таблицам корреляции.

Вы наблюдаете за движениями цены и собираетесь продавать на прорыве вниз. Вы заметили, что GBP/USD также торгуется вблизи от уровня поддержки, а обе пары USD/CHF и USD/JPY торгуются возле ключевых уровней сопротивления. Пара AAPL и MSFT не очень подходит как прям красивый пример, но так будут наглядней видны все подводные камни парного трейдинга, о которых очень часто умалчивают представители данного стиля торговли. Ну так вот… в принципе, график готов, но нужно обозначить уровни, при достижении которых будут совершаться какие-то операции в рынке. Для этого идем к источникам исторических данных и качаем цены закрытия дней обеих акций где-то за 3 года (в статье по расчету волатильности я приводил источники данных цен для форекса).

«Бычий» трейдинг (трейдеры-быки) — торговля на повышение

Я автор данного блога и курса авторской торговой стратегии. Для многих биржевиков forex является подспорьем в хеджировании позиций. Это повторяется для других пар, после чего можно сделать удобную табличку с этими коэффициентами для каждого периода, от недели до года. В таблице корреляции используются ежедневные значения, что наиболее разумно, хотя, конечно, никто не мешает вам импортировать хоть минутные.

С течением времени вы постепенно сможете воспринять всю глубину информации, которая поможет существенно расширить понимание рыночных процессов. Если спрос на американскую валюту вырастает, то стоимость AUDUSD падает, а вот USDJPY – растет. Это случается во время выхода важных новостей, когда цена американского доллара представлена в разном приоритете в самом торговом символе (доллар может быть на первом месте или на втором).

Но, по причине сильной корреляции между этими активами, если цена одного базового актива пойдет против сделки, то и бинарный опцион открытый на другом активе также закроется в убыток. Если результаты торговли по одному активу не были удовлетворительными, то и по другому сделка будет в минусе, а общий убыток составит на -2%, а -4% – риски растут по причине сильной корреляции. Корреляция валютных пар может быть, как положительной, так и отрицательной, в зависимости от взаимного направления движения котировок двух базовых активов. В реальном рынке редко встречаются валютные пары, идеально коррелирующие друг с другом, в большинстве случаев они имеют разную степень корреляции. Само по себе наличие корреляции между активами ещё не означает, что на этом можно строить стратегию торговли или инвестирования. Предположим, нас интересует корреляция акций компании IBM за последние 12 месяцев (см. impactopia.com/correlation).

И чем точнее падения одной цены  сопровождаются взлётами другой, тем ближе значение корреляции к -100%. Форекс стратегии и методы трейдинга на рынке ценных бумаг это один из главных инструментариев начинающего трейдера и инвестора. Рынок форекс и другие финансовые рынки находятся в постоянном изменении и наличие в своем арсенале прибыльной стратеги торговли является важным условием успешного трейдинга. Цена может торговаться ниже ключевого уровня поддержки, за которым вы наблюдаете. Но поскольку три другие коррелирующие пары не двигаются пропорционально EUR/USD, цена вернётся назад и будет выше уровня поддержки, говоря о ложном прорыве. Если вы захотите продолжить торговать, поскольку не получили «подтверждения корреляции» от других пар, сыграйте по-умному, снизив риск и уменьшив размер позиции.

На какой-то момент корреляция становится практически обратной, но равновесие быстро восстанавливается и рубль возвращается к курсу 33 за доллар, послушно следуя за нефтью. Ещё более яркий пример мы видим в конце 2014 года, когда произошло резкое ослабление рубля на фоне гораздо более плавно снижающейся нефти. И в этот раз нарушенное равновесие вскоре восстановилось благодаря укреплению рубля. С течением времени корреляция может претерпевать сильные изменения и даже из прямой переходить в обратную.

Корреляция и дополнительные риски для торгового счета

Австралийский доллар (AUD) подрос относительно американского доллара (USD) на 200 пт. Нельзя утверждать, что австралийский доллар вырос на 200 пт и против евро, он вырос на некоторый процент, величина которого может немного меняться. В частности, нет смысла искать откаты и внутри дня работать против тренда, если все чётко коррелирующие пары идут в одном направлении. Если вы откроете длинную позицию по GBPUSD, то этим фактически удвоите свои риски. А если откроете короткую позицию, то результат по ней фактически нивелирует прибыль или убыток, полученный по EURUSD. То есть, если вы не занимаетесь хитрыми хеджирующими стратегиями, то открывать позиции по финансовым инструментам с высокой степенью корреляции между друг другом нет никакого смысла.

При помощи индикаторной программы трейдер быстро определит расхождения в котировках. Если стоимость одной пары растёт, а другой падает, то в ближайшее время ситуация выровняется. Эту взаимосвязь можно использовать для составления прогнозов, устанавливая торговый приказ во время расхождения. Валютный рынок Форекс, пожалуй, в большей степени, чем любой другой, состоит из взаимозависимых финансовых инструментов. Все валютные пары, так или иначе, коррелируют между собой, то в большей, то в меньшей степени. Такая взаимосвязь объясняется отчасти тем, что одна и та же валюта может входить в состав множества валютных пар.

Парный трейдинг

Поскольку фунт стоит на первом месте в валютной паре, то мы получаем положительную корреляцию двух активов. К сожалению в торговом терминале большинства брокеров актив платина/доллар XPTUSD является большой редкостью. Поэтому для оценки сходства двух графиков используются сторонние ресурсы. Но, не смотря на то, что стратегия парного трейдинга на первый взгляд кажется достаточно простой, здесь существуют свои подводные камни.

Такая же ситуация может произойти при торговле валютными парами EURUSD и USDJPY, здесь при разнонаправленных опционах, прибыль по одной позиции может означать убыток по другой. К счастью корреляция здесь не 100%, но ее влияние вы ощутите сразу. Старайтесь учитывать это при торговле на бинарных опционах, ведь далеко не все опционы приносят 100% и выше. В случае рубля корреляция графиков настолько чёткая, что может быть использована в торговой стратегии. Нефть торгуется около 110$ за баррель, после чего на некоторое время поднимается чуть выше. Рубль же в это время, напротив, с 33 за доллар США кратковременно снижается до 36.

Как отмечает Семен Назарук, программное обеспечение трейдеру следует выбирать в зависимости от стратегии. «Наиболее требовательны к мощности компьютеров и количеству мониторов внутридневные трейдеры и скальперы. Им нужно в реальном времени следить за новостями, следить за ходом торгов, отслеживать коррелирующие активы и многое другое. Желательно иметь скоростной интернет и как минимум два монитора», — говорит эксперт. Повышенный уровень корреляции может приводить к взаимно нивелирующимся сделкам на бинарных опционах. Нулевой уровень корреляции говорим о полном отсутствии взаимосвязи между торговыми активами.